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全球突然暴跌不已 野村给出了市场下行关键水平

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 今天(周一,5月6日),全球市场势将遭遇黑色星期一:A股崩跌,千股跌停再现;欧洲股市全线重挫;美国股指期货盘前也是大幅走低……

野村认为,猝不及防的投资者可能需要评估一下下行风险。野村控股跨资产策略师Charlie McEeeigott在一份研报中称,主要风险包括资产管理公司和基金的头寸调整。

报告称,仅年初至今,资产管理公司就增持了约620亿美元美国股票期货,这些交易显然是‘赢家’。因此,出于对贸易战重燃/经济增长的担忧,可能会看到资产管理公司加速获利回吐。

McElligott指出,大宗商品交易顾问的潜在去杠杆化低于市场水平,但“若避险情绪大幅上升,则可能达到市场水平”。

他认为标普500指数的触发位大约在2879点,纳斯达克100指数在7578点,罗素2000指数在1565点。

他补充说,标普500和SPDR标普500 ETF信托的综合期权Gamma值将在2890点左右跌至负值,“这是一个可能随着交易商对冲风险而导致市场溃退的加速点。”

标普500指数的触发位2879点,较上周五收盘位2945.64点低约2.3%。

McElligott的其他观点如下:

外汇市场初期波动反应“是真实的,以中国为中心的风险替代品澳元/日元”下跌;

美元可能“大幅走高”;

“我预计美国国债可能会强有力地反弹,收益率曲线可能再次出现牛市趋陡,因为市场认为贸易/增长的不确定性将使美联储更加偏鸽,短端将再次反弹(上周FOMC会议后曾受到重创)”;

预计美国股市防御类股的表现将好于大盘,而周期股和价值股可能再次遭受重创。

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