法国兴业银行:定量基金在买什么卖什么?

文 / 卢瑟 2015-03-30 10:40:18 来源: FX168财经网

FX168讯 法国兴业银行(SocGen)周一(3月30日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告,该基金由该行定量分析师管理。内容如下:

本行外汇风险升水增强型基金目前冒的风险仍是十分有限的,因模型未发出高确定性的交易信号。在过去一周中,基金最大的变化是美元多头仓位的减少。目前,规模最大的多头排序变为了纽元、挪威克朗和美元。最大的空头是瑞典克朗和欧元。

美元/瑞典克朗多头和英镑/美元空头仍是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最大的货币对。本行市场情绪指数仍位于风险中性区域,但开始逼近了风险厌恶区域。

基于风险情绪指数和相关时间框架信号,本行目前仍持有G10融资交易多头仓位,风险预算为90%。同时,本行也持有亚洲货币的融资交易,风险预算为25%;新兴市场的融资交易,风险预算为50%。其中,新兴市场的融资交易是在1月中性了结仓位后的首次重新开仓。

(定量基金仓位表 来源:法国兴业银行)

北京时间3月30日10:37,欧元/美元报1.0876/79,英镑/美元报1.4866/70。

校对:Sarah

分享到:
FX168财经APP下载

关键词阅读:法国兴业银行欧元英镑美元汇市评论投行观点

我有话说:

用户
登录